投资研究时序数据参考模型JRT0303-2024.pdf

1、JR/T 03032024ICS 03.060CSS A 11JR中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准JR/T 03032024投资研究时序数据参考模型Investment analysis time series data reference model2024-04-23 发布2024-04-23 实施中国证券监督管理委员会发 布JR/T 03032024I目次前言.II引言.III1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14投资研究主数据类别.24.1主数据对象.24.2主数据实体.24.3主数据参考信息.25投资研究主数据表清单及逻辑模型图.26投资研究主数据逻辑模型

2、数据表详细设计.36.1概述.36.2数据表详细设计.37维度表达标准化设计方案.117.1概述.117.2维度类型编码（主数据）规范.127.3通用维度码值规范.128投资研究时序数据指标标准模型设计方案.168.1标准化模型设计.168.2标准化模型表说明.179通用指标模型 ETL 作业的设计方法.209.1方法概述.209.2通用指标配置模型详述.219.3ETL 作业步骤简述.249.4模型验证.24附录 A（资料性）投资研究主数据逻辑模型示例图.25附录 B（资料性）投资研究主数据逻辑模型应用场景.26B.1场景一 数据表意消歧.26B.2场景二 指标表达标准化.26B.3场景三

3、数据智能应用.27参考文献.29JR/T 03032024II前言本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。本文件起草单位：嘉实基金管理有限公司、上证所信息网络有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、银华基金管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、资本市场学院。本文件主要起草人：刘志明、杨竞霜、田玉双、蔡楚煌、路一、彭乔、刘瀚月、张若海、李珊珊、

4、高贵中。JR/T 03032024III引言投资研究是金融领域的重要环节，其涉及的数据范围之广、专业程度之深、数据非标准化程度之高，已成为阻碍数据治理与流通快速发展的影响因素。当前投资研究领域的数据化程度相对较低，数据形态多样，机构内及机构间数据交换频繁、业务发展迅速。由于行业内缺乏数据流通标准，导致重复建设、加工数据采集和标准化程序，造成了多对多的复杂、低效的投研数据生产和传输模式。本文件专注于投资研究中使用频率最高的一类数据：时间序列数据，简称时序数据。通过对投资研究主数据分类，汇总归纳生成主数据清单及主数据逻辑模型图，同时结合主数据维度表达标准化设计方案，形成投资研究时序数据指标，基于此

5、指标形成一套容易生产、便于流通的行业数据模型框架。该模型对于规范行业数据语言、推进行业数据治理、辅助行业监管科技建设等都具有十分重要的意义。JR/T 030320241投资研究时序数据参考模型1范围本文件专注于投资研究过程中使用频率最高的时序数据，对投资研究主数据进行了分类，同时设计了主数据维度表达标准化方案，生成了一套容易生产、便于流通的时序数据指标参考模型框架。本文件适用于金融机构在投资研究场景中的指标数据抽象模型建设及投研数据交互工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件

6、，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 2260中华人民共和国行政区划代码GB/T 2659.1世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码GB/T 21076证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系GB/T 36073数据管理能力成熟度评估模型JR/T 0020上市公司分类与代码JR/T 0176.1证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法JR/T 0176.3证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型JR/T 0176.4证券期货业数据模型 第4部分：基金公司逻辑模型ISO 4217Currency codes3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1时序数据time series data时间序列数据按时间顺序记录的数据列。3.2主数据master data组织中需要跨系统、跨部门进行共享的核心业务实体数据。来源：GB/T 360733.3维度dimension描述性属性或特征。3.4JR/T 030320242实体 entity参与金融和经济生产活动的对象。3.5指标indicator从数据中提取出来的特定的数值或统计量。4投资研究